📉 Tail Risk & MDD 시뮬레이터
글로벌 경제 위기(서브프라임, 코로나 팬데믹 등) 발생 시,
당신의 자산 배분 포트폴리오가 겪게 될 최대 낙폭(MDD)을 예측합니다.
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합계: 100 %
⚠️ 자산 배분 합계는 100%가 되어야 합니다!
📊 극단적 장세 시뮬레이션 결과
🚨 2008 서브프라임 모기지 사태 (Global Financial Crisis)
주식 반토막, 환율 급등, 금값 상승이 동반된 극단적 스트레스 장세
예상 포트폴리오 MDD:
🦠 2020 코로나 팬데믹 폭락장 (Covid-19 Crash)
단기간 전 자산군이 동반 폭락 후 달러/금으로 수급이 쏠린 장세
예상 포트폴리오 MDD:
🤖 AI 기반 포트폴리오 방어력 진단
* 본 시뮬레이터는 과거 위기 당시의 자산군별 평균 낙폭 데이터를 기반으로 한 근사치입니다.
* 관련된 강화학습 동적 자산 배분 알고리즘은 블로그 내 기술 분석 칼럼을 참조하세요.
* 관련된 강화학습 동적 자산 배분 알고리즘은 블로그 내 기술 분석 칼럼을 참조하세요.